Ratingverfahren „Banks"

CredaRate „Banks" bietet eine umfassende Bonitätsanalyse für Kreditinstitute sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften. Das Ratingverfahren wurde zusammen mit namhaften Kreditinstituten  entwickelt und befindet sich seit Ende 2007 im Praxiseinsatz. Das Modell wird als MaRisk-konformes Verfahren betrieben.

Anwendungsfelder

  • National und international tätige Kreditbanken, Girozentralen und Sparkassen
  • Genossenschaftliche Zentralbanken und Kreditgenossenschaften
  • Realkreditinstitute, Spezialkreditinstitute, Bausparkassen und Zentralbanken
  • Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Investmentgesellschaften und Wertpapierfirmen sofern für die Unternehmen bankähnliche Jahresabschlüsse vorliegen

Highlights

  • Jahresabschlusserfassung und -analyse, unabhängig von der Durchführung eines konkreten Ratingprozesses (digitalisierte Übertragung von Jahresabschlüssen über Schnittstellen möglich)
  • Abbildung von Haftungsverbünden
  • Übernahme des internen Ratings von Holdinggesellschaften, welche mit CredaRate „Corporates“ geratet sind
  • Berücksichtigung von Länderrisiken
  • Umfangreiches Reporting

Key Facts

Segmentierungen

Im Ratingverfahren „Banks" wird hinsichtlich Gewichtung der Risikofaktoren und Kalibrierung zwischen den Segmentarten "Developed Countries" (Zone A-Staaten nach KWG und OECD-Staaten) und "Emerging Markets" differenziert.

Segmentspezifische Risikofaktoren

Die ratingrelevanten quantitativen und qualitativen Risikofaktoren werden entsprechend der Zuordnung des Kontrahenten zu einem der beiden Segmente "Developed Countries" bzw. "Emerging Markets" unterschiedlich gewichtet. Darüber hinaus hat das Länderrating des Sitzlandes ggf. Einfluss auf das Ratingergebnis (Cap auf das Länderrating des Sitzlandes).

Mathematisch-statistische Grundlagen

Shadow-Rating-Ansatz als typische Modellierung in Low-Default-Portfolien

Mit dieser Methode können externe Ratings auf der Basis von bankintern vorliegenden Beurteilungskriterien möglichst exakt reproduziert werden. Als Ausfallindikationen dienen dabei die extern ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten.

Jährliche Überprüfung der Modellgüte und Stabilität sowie der Kalibriertheit, insbesondere durch Benchmarking- und Abweichungsanalysen

 

Datenpool

Der Datenpool setzt sich überwiegend aus Ratings im Segment "Developed Countries" zusammen. Dabei sind die Anteile von Kreditnehmern mit Sitz in Deutschland sowie von internationalen Kontrahenten im Pool gleich verteilt. Der Datenpool enthält statistische Daten ab dem Jahr 2008.

Regulatorische Compliance

Das Ratingverfahren „Banks“ wird als MaRisk-konformes Verfahren betrieben.

„CredaRate is not only an advanced and user-friendly solution for our risk classification requirements, but also a good supporter with its customer-care services.”

Mehmet Şimşek, Manager Credit Management, KT Bank AG