CredaRate Corporates
Mit diesem Modul kann eine umfassende Bonitätsanalyse von Firmenkunden vorgenommen werden.
Ratingverfahren „Corporates“
CredaRate „Corporates" ermöglicht eine segmentspezifische, umfassende Bonitätsanalyse für Firmenkunden aller Branchen aus dem Produktions-, Handels- und Dienstleistungssektor. Das Ratingverfahren wurde zusammen mit namhaften Kreditinstituten im Jahr 2002 entwickelt und befindet sich seit April 2003 im Praxiseinsatz. Seit 2011 ist CredaRate „Corporates“ von der Aufsicht für die Verwendung für den Internal Rating Based Approach (IRBA) zugelassen.
Anwendungsfelder
- National und international tätige Unternehmen unterschiedlicher Branchen
- Börsennotierte und nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen
- Konzerne und Einzelunternehmen
- Einzelunternehmer, bei deren Beurteilung die private Einkommens- und Vermögenssituation von untergeordneter Bedeutung ist
- Existenzgründer ohne vorliegende Jahresabschlüsse
Highlights
- Jahresabschlusserfassung und -analyse, unabhängig von der Durchführung eines konkreten Ratingprozesses (digitalisierte Übertragung von Jahresabschlüssen über Schnittstellen möglich)
- Automatische Vereinheitlichung unterschiedlicher Rechnungslegungsstandards („Plus-Minus-Rechnung“)
- Abbildung von Haftungsverbünden
- Berücksichtigung von Transferrisiken
- Programmunterstützte Kapitalkonsolidierung im Konzernbereich
- Umfangreiches Reporting
Key Facts
Segmentierungen
Im Ratingverfahren „Corporates“ wird zwischen kleinen Unternehmen (Umsatz bis 5 Mio. EUR und Gesamteangagement bis 1 Mio. EUR) sowie und mittleren und großen Unternehmen (Umsatz größer 5 Mio. EUR oder Gesamteangagement größer 1 Mio. EUR) differenziert. Zusätzlich wird ein Ratingverfahren für Existenzgründer (Start-ups ohne vorliegende Jahresabschlüsse) angeboten.
Segmentspezifische Risikofaktoren
Die ratingrelevanten quantitativen und qualitativen Risikofaktoren hängen sowohl von der Unternehmensgröße als auch von der Branchenzugehörigkeit des Kreditnehmers ab. Darüber hinaus spielt im Bereich von Unternehmensverbünden der Einfluss des Konzerns eine wichtige Rolle. Im Existenzgründerbereich wird der Schwerpunkt auf qualitative Einflussfaktoren gelegt.
Mathematisch-statistische Grundlagen
Statistisches Default-Modell mit logistischer Regression auf Basis tatsächlicher Kreditnehmerausfälle gemäß EBA-Ausfalldefinition
Direkte Modellierung der individuellen Ausfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von verschiedenen Risikofaktoren
Jährliche Überprüfung der Modellgüte und Stabilität sowie der Kalibriertheit, und zwar sowohl auf Risikofaktorebene als auch für das Gesamtmodell
Datenpool
Der Datenpool setzt sich überwiegend aus inländischen Kreditnehmern zusammen. Hiervon entfallen 44% auf kleine und 56% auf mittelgroße und große Unternehmen. Bezogen auf die drei Hauptsektoren Handel, Produktion und Dienstleistung entfallen 44% auf die klassischen Dienstleistungen, 30% auf produzierende Unternehmen sowie 26% auf den Handel. Die Datenhistorie des Pools reicht zurück bis in das Jahr 2006.
IRBA-Zulassung
Das Ratingverfahren wurde 2011 von der Aufsicht bei einem Kreditinstitut, welches zwischenzeitlich ebenfalls von der Europäischen Zentralbank (EZB) direkt beaufsichtigt wird, für den IRBA zugelassen.
„Für unser Firmenkundengeschäft ist der Einsatz von CredaRate Corporates ein zentraler Baustein, auf den wir seit vielen Jahren im Entscheidungs- und Risikomanagementprozess vertrauen."
Martina Luther, Leitung Credit Risk Management, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Möchten Sie auch die ESG-Risiken ihrer Kunden bewerten?
Die ESG-Scoring Solution bietet die Möglichkeit, auch die Nachhaltigkeitsrisiken Ihrer Kunden zu bewerten.